- Весь Казахстан
- Астана
- Алматы
- Актобе
- Атырау
- Актау
- Аксай
- Уральск
- Кызылорда
- Костанай
- Кокшетау
- Павлодар
- Петропавловск
- Семей
- Шымкент
- Тараз
- Экибастуз
- Жезказган
- Кульсары
- Талдыкорган
- Балхаш
- Жанаозен
- Темиртау
- Усть-Каменогорск
- Форт-Шевченко
- Щучинск
- Караганда
- Сарыагаш
- Аксу
- Сатпаев
- Степногорск
- Алматы
- Жетысай
- Кандыагаш
- Риддер
- Рудный
- Каскелен
- Жаркент
- Курчатов
- Аксукент
- Аягоз
- Есик
- Каратон-1
- Алматы
- Хромтау
- Ушарал
- Сарань
Инвестиционная деятельность
- — Финансовая отчетность Фонда
- — Инвестиционная деятельность Фонда
- — Презентация и информационный бюллетень
Информация об инвестировании пенсионных активов
АО «ГРАНТУМ НПФ» по состоянию на 1 февраля 2012 года (умеренный портфель)
Инвестиционная стратегия Фонда направлена на сбережение и стабильное приумножение пенсионных накоплений вкладчиков путём формирования сбалансированного портфеля инвестиций отвечающего принципам доходности, надёжности и эффективности.
| К2 за период | январь 2011 – | январь 2009 – январь 2012 (36 месяцев) | январь 2007 – январь 2012 (60 месяцев) |
|---|---|---|---|
| ГРАНТУМ НПФ | 5,10 | 27,34 | 34,78 |
| Среднее по НПС | 2,06 | 22,00 | 26,51 |
Доходность ГРАНТУМ НПФ за последние 36 месяцев (27,34%) - максимальная среди пенсионных фондов и значительно превосходит накопленный уровень инфляции (22,83%)*. Значение коэффициента номинального дохода Фонда за 12, 36 и 60 месяцев превышает средневзвешенную доходность по накопительной пенсионной системе.
По состоянию на 1 февраля 2012 года 54,54% пенсионных активов Фонда размещены в государственные ценные бумаги Республики Казахстан, которые представлены в основном облигациями Министерства Финансов (МЕУЖКАМ), доходность по которым индексирована к уровню инфляции. Доля корпоративных облигаций в портфеле составляет 21,03%, выпущеные крупнейшими казахстанскими и иностранными компаниями. В их числе присутствуют и облигации, гарантом по которым является Правительство РК.
Наибольшая часть пенсионных активов инвестирована в финансовые инструменты, оцененные по шкале кредитного рейтинга международных рейтинговых агентств (87,65%), большинство которых обладают низким и умеренным уровнями кредитного риска.
Структура инвестиционного портфеля диверсифицирована по видам валют и представлена следующим образом: 83,65% номинировано в казахстанских тенге, 9,47% - в долларах США, 5,16% - российских рублях, 1,72% - китайских юанях.
| Виды финансовых инструментов | Классы активов | Сумма (в тыс. тенге) | Доля в объеме (%) |
|---|---|---|---|
| Остаток денег на счетах | Деньги | 7 296 502 | 2,98% |
| Ценные бумаги, выпущенные Национальным банком РК и Министерством финансов РК | Ноты и Облигации | 133 664 957 | 54,54% |
| Вклады в банках второго уровня РК | Депозиты | 30 359 685 | 12,39% |
| Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан | Акции | 4 043 067 | 1,65% |
| Облигации | 44 451 102 | 18,14% | |
| Ипотечные облигации организаций Республики Казахстан | Облигации | 2 732 216 | 1,11% |
| Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан | Облигации | 2 526 262 | 1,03% |
| Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями | Облигации | 1 819 767 | 0,74% |
| Акции | 1 323 208 | 0,54% | |
Государственные ценные бумаги,выпущенные Правительством РФ | Облигации | 12 657 655 | 5,16% |
Государственные ценные бумаги, выпущенные Правительством КНР | Облигации | 4 207 917 | 1,72% |
| Итого | 245 082 338 | 100% | |
| в том числе Чистые пенсионные активы** | 244 748 119 | ||
Классификация активов по рейтингам ***
| Значение рейтинга | Рейтинговая оценка | Доля в общем объеме (%) |
|---|---|---|
| Ценные бумаги с данным рейтингом считаются обязательствами высокого качества с крайне низким кредитным риском. | Aa1 | 0,74% |
| Aa3 | 1,72% | |
| Ценные бумаги с данным рейтингом рассматриваются как обязательства средней категории и подвержены низкому кредитному риску. | Baa1 | 5,42% |
| Baa2 (ГЦБ РК) | 54,54% | |
| Baa2 | 7,65% | |
| Baa3 | 10,12% | |
| Ценные бумаги с данным рейтингом подвержены умеренному кредитному риску. | Ba2 | 1,39% |
| Ba3 | 2,38% | |
| Ценные бумаги с данным рейтингом подвержены кредитному риску. | В1 | 1,63% |
| В2 | 2,06% | |
| Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки 1-ой подкатегории | - | 5,54% |
| Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки 2-ой подкатегории | - | 1,73% |
| Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки | - | 0,89% |
| Ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств банков второго уровня в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги данных банков | - | 1,21% |
| Деньги на инвестиционных счетах и в пути | - | 2,98% |
| Итого | 100% |
Наименование отдельных эмитентов, в ценные бумаги которых инвестированы пенсионные активы
- Министерство Финансов Республики Казахстан
- Национальный Банк Республики Казахстан
- Министерство Финансов Российской Федерации
- Министерство Финансов Китайской Народной Республики
- JP MorganChase & Co.
- ОАО "Газпром"
- ОАО "Роснефть"
- АО "Лукойл"
- ОАО "Горно-металлург. компания "Норильский Никель"
- АО "Национальная Компания "КазМунайГаз"
- АО "Разведка Добыча"КазМунайГаз"
- АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
- АО "Народный Банк Казахстана"
- АО "АТФБанк"
- АО "Банк ЦентрКредит"
- АО "Евразийский Банк"
- ДБ АО "HSBC Банк Казахстан"
- ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан)
- ДБ АО "Сбербанк России"
- АО "Казахстанская ипотечная компания"
- АО "БРК-ЛИЗИНГ" - дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
- АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"
- АО "Батыс Транзит"
- АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация"
Структура инвестиций по видам валют
| Валюта | Доля, % |
|---|---|
| KZT | 83,65% |
| USD | 9,47% |
| RUR | 5,16% |
| CNY | 1,72% |
| Итого | 100% |
** По официальным данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций НБРК
**Чистые пенсионные активы — пенсионные активы фонда за вычетом его обязательств, относящихся к пенсионным активам
*** Классификация активов по рейтингам приведена на основании данных о рейтинговых оценках, присвоенных международным рейтинговым агентством Moody’s
Инвестиционная декларация ГРАНТУМ НПФ
Инвестиционная декларация Фонда (скачать .pdf, 340 кб)
Изменение №1 в инвестиционную декларацию Фонда (скачать .pdf, 258 кб)
Отчеты об инвестиционной деятельности ГРАНТУМ НПФ |
| по состоянию на 1 января 2012 года (скачать .pdf) |
| по состоянию на 1 октября 2011 года (скачать .pdf) |
| по состоянию на 1 июля 2011 года (скачать .pdf) |
| по состоянию на 1 апреля 2011 года (скачать .pdf) |
| по состоянию на 1 января 2011 года (скачать .pdf) |
| по состоянию на 1 октября 2010 года (скачать .pdf) |
| по состоянию на 1 июля 2010 года (скачать .pdf) |
Инвестиционное управление пенсионными активами АО "ГРАНТУМ НПФ" осуществляет АО ООИУПА "GRANTUM Asset Management" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") на основании Лицензии АФН №0402200299 от 26 июня 2006 года
